Волновой анализ Эллиотта — один из любимых методов анализа рынка для трейдеров-профессионалов. Автором волнового анализа является Ральф Эллиотт, американский финансист и министр финансов Никарагуа в 1924 году.
Что такое волновой анализ
Суть волнового анализа заключается в том, что изменение рыночной стоимости подчинено определенным правилам. Форекс цена движется волнообразно, то повышается, то падает.
Причем, изменение рыночной цены развивается по определенным правилам. Волны движутся чередой по определенным, похожим моделям.
Американец Эллиотт выделил пять импульсных волн и три коррекционные волны. В рамках пяти импульсных волн должен развиваться какой-то тренд, медвежий или бычий.
Размеры волн не являются хаотичными. Их размеры подчинены правилу «Золотого сечения» и строятся по уровням Фибоначчи.
Волновой анализ, созданный Ральфом Эллиоттом в начале XX века, применяется для современных Форекс рынков.
Уровни Фибо имеются в терминале Quik, они подсказывают начало одной волны и окончание следующей.
Метод прогнозирования рынка по волнам Эллиотта чаще всего применяется для волнового анализа валютных пар или волнового анализа акций.
Особенности волнового анализа
Волновой анализ предполагает, что современный рынок развивается волнообразно. Стоимость рыночных активов то дорожает, то дешевеет. Рыночная цена изменяется по определенной волновой модели.
Каждая волна имеет строение, схожее со строением матрешки, или фрактальное строение. То есть крупная волна состоит из нескольких мелких. В свою очередь каждая крупная волна является составляющей частью более мощных волн.
Если минутный график разбить на микроскопические волны, можно заметить, что закономерность строения и движение волн такое же, как и на более длительных временных интервалах.
Автор волнового анализа дал имя каждому уровню волн. Главный Grand Supercycle может длиться в течение нескольких лет. Далее следуют Supercycle, основной Cycle, Primary, Intermediate, Minor, Minute, Minuette, сверхмаленький Subminuette.
Рассмотрим график. Вначале следует череда из 5 импульсных волн, которые определяют направление движения рынка: рыночные активы дешевеют или дорожают. Причем третья волна является наиболее мощной.
По первой волне определяют, настроены ли трейдеры на покупку (если речь идет о бычьем тренде) или на продажу (если это медвежий рынок).
Вторая волна, следующая за первой, является коррекционной. Нижние импульсы трейдерами не обновляются. Здесь цена не доходит до минимумов и разворачивается.
Третья волна, самая мощная и продолжительная. Именно в этот момент большинство трейдеров входят в рынок и начинают совершать сделки.
Во время движения четвертой волны часть коммерсантов зафиксировали свою прибыль и выходят из рынка. Остальные ждут дальнейшего роста рыночных активов (или падения при медвежьем тренде). Откат в этот момент незначительный.
Пятая волна является вершиной тренда. После пятой волны следует коррекционное изменение рынка. Во время движения пятой волны большинство Форекс-коммерсантов установили приказы на покупку. Некоторые трейдеры ожидают дальнейшего роста цены.
Следом за трендовыми волнами движутся три коррекционные.
Базовые правила волнового анализа
Определить пять фрагментов коррекционного движения волн Эллиотта на графике достаточно легко даже новичку. Рекомендуется следовать определенным правилам.
- Волна № 2 обязательно будет размещаться выше, чем начальная точка формирования волны № 1. Если этого не происходит, значит, рыночный тренд не подтвержден.
Волна 2 = 0,382 — 0,618 длины первой волны.
- Волна под номером 3 всегда должна размещаться выше экстремума (наивысшей точки) волны под номером 2. Волна № 3, самая мощная, превышает длину волны № 1 и № 2.
3 волна = 0,618 — 2,618 длины волны № 1.
- Волна 4 всегда должна превышать экстремум волны 1.
4 волна = 0,382 — 0,5 длины волны под номером 3.
- Пик пятой волны всегда превышает наивысшую точку волны третьей.
5 волна = 0,382 — 0,618 длины волны номер 3. Размер 5 волны вычисляется так: длина волны номер 1 + длина волны номер 2 + длина 3 волны × 1,618.
Затем следует коррекционное движение рынка.
Виды коррекционных волн
- Коррекционная волна А = волна 1 или 0,618 — 0,5 длины 5 волны.
- В волна = 0,382 — 0,5 волны А.
- С волна = 1,618, или 0,618 — 0,5 волны А.
При описании волнового анализа Ральф Эллиот насчитал более двадцати разновидностей коррекционных волн. Тем не менее, все коррекционные волны разворотного тренда можно отнести к трем основным моделям. Это «Зиг Заг», «Треугольник» и «Боковик».
При движении «Зиг Заг» наблюдается выраженное падение или движение вгору.
При «Треугольнике» движение рынка напоминает треугольник.
«Боковик» является боковым движением, или движением во флэте. В этот момент цена рыночных активов практически не изменяется.
