Ларри Вильямс — трейдер с почти 60-летним опытом торговли. Если вы хотите научиться торговать, улучшить свою торговлю на рынках, нужно изучить его методы. Трейдер ведет свой личный блог о трейдинге, а книги Ларри Вильямса вмещают ценный опыт.
Про автора
Уильямс является автором одиннадцати книг о торговле ценными бумагами и товарами. Он профинансировал стипендию Орегонского Университета , которая была назначена в память Макса Уэльса для тех студентов, которые учатся на журналистов, проявили свой талант и высокую успеваемости.
Уильямс сам разработал не один индикатор для торговли, включая Williams% R, Ultimate Oscillator, COT, накопления/распределения, циклического прогноза, настроения рынка и измерителя цен на товары сырьевых рынков. В 1987 году Ларри принял участие и выиграл в мировом соревновании по торгам фьючерсным контрактам у Robbins Trading, где 10 тыс долл он превратил в больше, чем 1 100 тыс долл (11 300%) на реальные деньги, которое длилось целый год. Через 10 лет актриса Мишель Уильямс, дочка Уильямса, выиграла этот же конкурс.
Как Ларри Вильямс превратил за год 10 тысяч долларов в 1,1 миллиона
Поскольку он торговал на счете в 10 тысяч долларов с целью обеспечить максимальную доходность в течение 1 года для торгового кубка, он брал на себя более высокий риск на сделку и соглашался с большей волатильностью счета, чем обычно.
Вместо обычных 1-2% средств счета (в данном случае 100–200 долларов), которыми Ларри рискует за сделку, он рискует, кратно этому. Хотя я не помню, чтобы он когда-либо указывал точный процент позиции, я предполагаю, что это будет где-то около 20% (в данном случае 2000 долларов).
20% допускают максимум 3–4 убыточных сделки на каждую прибыльную сделку (не полные 5 страйков и выход, потому что вам все равно нужно увеличить маржу по фьючерсным контрактам, которыми вы торгуете) , при этом средняя прибыльная сделка должна была бы принести доход в размере минимум x3 от начального риска (3 * 2000 долларов = 6000 долларов в данном случае), чтобы вся игра окупилась.
Что остается неизвестным, так это процент побед Ларри, который зависит от его навыков. Согласно расчетам риска разорения Balsara (вероятность того, что счет опустится до нуля, учитывая коэффициент выплат и процент выигрыша), процент выигрыша 50% и соотношение выплаты к риску 3: 1 дает риск разорения<5%. Мы знаем, что Ларри добился успеха, поэтому, вероятно, это были минимальные цифры в его забеге. Зная его навыки трейдера, его соотношение выигрыша к риску, вероятно, было намного выше, чем 3: 1, даже если немного за счет процента выигрышей.
На определение размера позиции приходится львиная доля дисперсии результатов доходности трейдеров. Даже если вы будете использовать одни и те же сигналы входа и выхода при торговле, вы получите совершенно разные результаты в зависимости от размера вашей позиции.
